Валютные пары: корреляция, основные для новичков на форекс

Парные валюты

Все валюты Форекс торгуются исключительно парами. Формат отображения валюты, как уже было сказано, всегда одинаков. Эта процедура одобрена и регламентирована ISO (международная организация, полное название звучит как Международная организация по стандартизации).

В торгах на валютном рынке всегда участвуют два человека: покупатель хочет купить дешевле, продавец хочет продать как можно дороже. Поэтому для любой валютной пары указаны цены bid (продажа) и ask (покупка). Разница между ними также обычно прописывается и называется спредом.

Как выглядит сделка для любой валютной пары:

• Сторона покупает валюту 1 за 2 (или продает 2 за 1)
• Другая сторона продает валюту 1 за 2 (или покупает 2 за 1)

Это происходит одновременно и по фиксированным ценам. Практически с любой валютой мира можно создавать пары, но трейдеры работают не со всеми.

Есть очень популярные активы, есть такие, которыми практически никто не торгует, так как они не приносят дохода (цена, например, не меняется годами, и нет смысла совершать сделки купли-продажи).

Наиболее торгуемые пары в зависимости от региона

Каждая линия на графике показывает активность той или иной валютной пары, то есть волатильность в пунктах в течение дня. Пары подобраны таким образом, чтобы наглядно показать влияние региона на «торговость» пары.

Классификация валютных пар на бирже Форекс

На Форекс валютные пары подчиняются единому правилу – в торговле всегда участвуют только две денежные единицы, одна покупается, другая продается. Иные варианты взаимодействия национальных денежных единиц невозможны (но есть варианты обмена денег на другие активы, например драгоценные металлы). Это также определяется правилами ISO.

Типичная расшифровка валютных пар приведена выше, но недостаточно знать соотношение между продаваемой и покупаемой денежной единицей. Также необходимо понимать, к какому типу относится та или иная пара, ведь тип определяет торговую стратегию. На сегодняшний день в теории торговли на Форекс существует три типа обозначения валютных пар:

• мажоры (основные или крупные валютные пары);
• кросс-пара (кроссы, или просто кроссы);
• экзотика).

Давайте сразу различать термины «прямая» и «обратная» валютные пары. Все пары называются прямыми, где котировка представлена ​​в долларах США, новозеландских и австралийских долларах, а также в британских фунтах (то есть обозначения этих национальных валют находятся справа). Обратная валютная пара – это когда обозначение новозеландского, австралийского или доллара США, либо фунта стерлингов слева (имеется в виду, что данная валюта подлежит покупке).

Пример: EUR/USD — форвардная пара, USD/CAD — обратная пара.

Валютные пары мажоры

Основные валютные пары являются наименьшим типом, но они составляют львиную долю всей торговли на рынке Форекс. У него самый высокий коэффициент ликвидности и самые большие объемы валютных пар этого типа. Другими словами, это самые популярные пары – ими торгуют как новички, так и опытные трейдеры с многолетним стажем. Есть еще один нюанс – у этих пар всегда самые низкие спреды.

Нетрудно догадаться, что основными валютными парами на Форекс являются национальные денежные единицы стран, характеризующихся наиболее развитой и стабильной экономикой. На данный момент это США, страны ЕС, Канада, Япония, Великобритания, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия. Соответственно обзор основных валютных пар включает в себя основные варианты соотношения между национальными расчетными единицами этих стран.

Австралийский доллар/доллар США

Евро/доллар США

Доллар США/иена

Фунт стерлингов/доллар США

Доллар США/швейцарский франк

Доллар США/канадский доллар

Новозеландский доллар/доллар США

Обратите внимание, что рынок для этого типа валютной пары всегда включает доллар США, но он может быть как слева, так и справа. То есть доллар США обязательно покупается или продается в этих парах, выступая в роли товара или его стоимости (копья или шкуры).

Это объясняется тем, что стоимость валютных пар на Форексе и их востребованность среди трейдеров определяется экономическим положением денежной единицы на мировой арене. Так как сейчас самой сильной валютой в мире является доллар США, большая часть торговли на рынке Форекс осуществляется с его участием.

Стоит отметить, что иногда брокеры в своих торговых терминалах при выборе валютной пары в списке мажоров указывают другие параметры, чем те, что перечислены выше. Это неправильно — список мажоров может содержать только названия валютных пар, которые мы привели (всего 7 вариантов).

Спред валютной пары — это разница между лучшей ценой продажи базовой валюты (аск) и лучшей ценой покупки (бид). Как правило, брокер берет спред с каждой сделки в качестве комиссии, поэтому чем меньше спред, тем чаще торгуется пара. Валютные пары с небольшими спредами — по определению из списка мажоров, другие типы пар всегда имеют более высокие спреды. На величину спреда влияет множество факторов, в том числе ликвидность торгового инструмента, сумма сделки и рыночные условия.

Обзор валютных пар кроссов

Иногда их альтернативное название используется для обозначения кроссов — младших пар (в отличие от старших пар). Среди позиций валютных пар этого типа есть комбинации всех вышеперечисленных денежных единиц, кроме доллара США. Это означает, что в этой группе покупаются и продаются национальные валюты ЕС, Японии, Канады, Великобритании, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

Особенностью этого типа валютной пары является то, что они также обладают высокой ликвидностью, но имеют более высокий спред по сравнению с мажорами, поэтому торгуются реже и в целом не так популярны среди трейдеров. Однако валютные пары этого типа нельзя назвать менее прибыльными, просто они торгуются по-другому. Вот полный список крестов:

AUD/CAD

Евро/австралийский доллар

Евро/новый доллар

AUD/CHF

Евро/канадский доллар

Фунт стерлингов/австралийский доллар

AUD/JPY

Евро/швейцарский франк

Фунт стерлингов/швейцарский франк

AUD/NZD

Евро/фунт

Фунт стерлингов/японская иена

Доллар США/иена

Евро/йена

NZD/JPY

Чтобы не запутаться, нужно запомнить еще одно определение. Валютные пары, покупка/продажа которых предполагает участие доллара, называются наиболее важными валютными парами для торговли. Но если долларов нет, это второстепенные комбинации. Разумеется, речь идет только о национальных валютах вышеперечисленных стран. Например, если в паре есть доллар и, скажем, российский рубль, то это будет не мажор (мажор), но и не минор (кросс). Такая пара будет относиться к группе экзотических вариантов.

Экзотические валютные пары

К парам этого типа относятся все комбинации, не вошедшие в две предыдущие группы, т е не большие и перекрестные. Но в экзотических комбинациях это почти всегда валюта из основных валютных пар Форекс. Очень редко встречаются альтернативы, когда обе валюты в паре являются национальными валютами слабых экономик и развивающихся стран.

Чаще всего в экзотическом варианте одну из позиций занимают денежные единицы США, Канады, Японии, Великобритании, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии, а также Евросоюза. Вторую позицию может занять любая другая национальная валюта. При этом банкнота основной группы находится в базовой позиции (слева), то есть является товаром и его покупает трейдер.

Доллар США/рубль

Доллары США/мексиканские песо

Евро/датская крона

Это всего лишь несколько примеров экзотических валютных пар, на самом деле их намного больше и нет смысла их все перечислять. Но резонно сказать, что экзотика – это далеко не самые популярные валютные пары. Что и понятно — их ликвидность ниже, чем у других видов, а спред выше.

Часто спред по экзотическим товарам плавающий, даже если это стабильная валютная пара. При увеличении интереса к паре спред по ней может уменьшаться, но все индивидуально и зависит от политики брокера. В целом в рейтинге валютных пар лидируют мейджоры, за ними следуют миноры и далее экзотика. Вполне логично, что лучшими валютными парами для новичков являются те, где так или иначе присутствует доллар США.

По последним данным МВФ, более 62% всех финансовых резервов мира хранятся в долларах США, что обеспечивает этой валюте лидирующие позиции на Forex. Поэтому, если трейдер не знает, какими валютными парами торговать, стоит начать с мажора доллара — в любом случае это лучшее решение.

Как читать валютную пару

Вне зависимости от того, какие валютные пары выбраны для работы, расшифровка всегда идентична. Как было сказано выше, первая валюта называется базовой, вторая – котировкой. За определенную сумму котируемой они покупают базу. А в кавычках указывается сумма, которую нужно заплатить второй (котировочной) валютой за первую (базовую) в номинале.

Итак, котировка для USD/JPY = 95,78 выглядит следующим образом: 1 доллар США можно купить за 95,78 японских иен.

Котировки предоставляются брокерами онлайн, значения постоянно меняются в зависимости от того, как растут/падают цены валют, составляющих пару.

Следует отметить, что в оферте всегда указывается сумма к оплате в валюте оферты за одну единицу базовой валюты (не за 10, 100 и так далее, а за 1).

Типы пар валют

Существует три типа валютных пар. Большинство трейдеров предпочитают работать с мейджорами, некоторые торгуют кросс-курсами и очень редко можно встретить тех, кто выбирает экзотические пары. Однако вы можете торговать на Форекс любым из следующих активов.

Основные валюты

Наиболее важными валютными парами на Форекс являются те, которые включают доллар США. Как правило, это валюты наиболее важных с точки зрения экономики стран — США, ЕС (не страна, но ассоциация имеет свою валюту), Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Швейцарии, Канады и т.д.на

Эти валютные пары самые ликвидные – пользуются спросом, активно торгуются, их постоянно продают и покупают, двигая курсы то вниз, то вверх. Если рассматривать доли торгуемых валют на рынке, то ситуация следующая: доллар США занимает 86,3%, евро 37%, японская иена 16,5%, британский фунт 15%, швейцарский франк 6,8%, австралийский доллар 6,7%, канадский доллар 4,2% и даже меньше.

очевидно, что доллар США является лидером в торговле, что в первую очередь связано с его статусом резервной валюты во многих странах.

Согласно отчету МВФ за 2009 год, около 62% мировых резервов хранятся в долларах США. На сегодняшний день ситуация если и изменилась, то не настолько существенно, чтобы отобрать лидирующие позиции у доллара.
Наиболее важными основными валютными парами являются доллар/евро, доллар/иена (Япония), доллар/фунт (Великобритания), доллар/франк (Швейцария). На изменение кавычек пар влияет экономический оборот стран, где валюты, входящие в состав, являются национальными. Если активнее растет ВВП одного государства, то укрепляется эта валюта, если лучше развивается экономика другого, то укрепляется.

Важным фактором, влияющим на обменные курсы, являются процентные ставки центральных банков стран. Если центральный банк предлагает более высокую процентную ставку, люди хотят покупать эту валюту, что укрепляет ее позиции по отношению к другой. То же правило применяется и в обратном порядке.
Торговля основными валютными парами привлекает многих трейдеров, но это не так просто, как может показаться. Логика движения валютных пар не всегда понятна, но может включать множество факторов: например, на евро/доллар влияют огромные экономические и фундаментальные факторы, цены постоянно меняются и не все умеют работать с длинной -изучаемый и самый популярный ресурс.

Кросс-пары

Кросс-курсы — это валютные пары, в которые не входит доллар США. Обычно они проявляют меньшую активность по сравнению с большими. Кросс-курсы все равно привязаны к доллару, даже если в составе нет доллара. Получается, что сначала базовая валюта меняется на доллары, а потом на котируемую.

Графически это выглядит так:

Расчеты в цифрах:

• EUR/USD = 1,10327 (текущий обменный курс EUR/USD)
• USD/JPY = 123,465 (текущий курс доллара к иене)
• EUR/JPY = 1,10327 x 123,465 = 136,215 (текущий обменный курс евро/иена)

Все валютные кросс-курсы можно разделить на следующие категории: с евро, иеной, фунтом стерлингов и сырьевыми (с новозеландскими, австралийскими, канадскими долларами). Наибольшие объемы торгов отмечаются с парами EUR/JPY, EUR/CHF и EUR/GBP. Иногда они хорошо работают с CHF/JPY и GBP/JPY.

Графики в Metatrader 4, их анализ, прогноз, сигналы на вход в рынок по этим валютным парам практически ничем не отличаются от основных. Но движение цены имеет свои особенности.

О чем следует помнить при работе с кросс-курсами:

• Этот тип валютной пары является второстепенным индикатором, поэтому зависит и от доллара США, и от монетарной политики, и от экономики соответствующих государств. Все учтено.
• Благодаря анализу кросс-курсов можно определить направление тренда, будущие изменения котировок основных валют, так как они всегда находятся во взаимодействии.
• Классическая торговля хорошо работает с парами иены (за исключением комбинации со швейцарским франком и канадским долларом), но они не подходят для новичков, так как могут преподнести много сюрпризов.
• Кроссы показывают более высокий уровень волатильности и, если все сделано правильно, обеспечивают большую прибыль за тот же период времени, чем торговля основными парами.
• В последнее время торговля этим типом пары имела недостаток — спред был очень большим и использовать эти валютные пары для скальпинга было невозможно. Но сегодня брокеры предлагают нормальные спреды.

Экзотические пары

Экзотические валютные пары — это национальные валюты небольших европейских стран (куда не ходит евро — норвежская крона, например) и банкноты развивающихся стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и т д. Эти активы торгуются очень редко, обычно небольшими объемами и минимальной ликвидностью.

Этот тип пары считается очень рискованным для работы, так как объемы небольшие, события в экономике и политике могут быть непредсказуемыми, мало исторических данных для анализа, а также стратегий, индикаторов, инструментов для работы с ними.

Экзотические валютные пары – это пересечения банкнот малых стран с долларом США, а также между собой. Например: USD/MXN (доллар США и мексиканское песо), USD/RUB (российский рубль), EUR/DDK (датская крона) и так далее

Эти пары, как правило, имеют высокие спреды, низкую ликвидность и плохо предсказуемые изменения цен. В качестве эксперимента с ними можно работать, но прежде чем добавлять валютную пару в торговый терминал, нужно хорошо подумать.

Что такое зеркальные пары

Есть валютные пары, которые на графике идут в противоположных направлениях или движутся синхронно: то есть, когда цена падает на одном графике, она точно так же растет (или тоже падает, если говорить о синхронном движении) на другом.

В качестве примера синхронного движения рассмотрим CHF/JPY и EUR/JPY.

Графики показывают много общего. Тренды работают по тому же принципу: когда на одном графике отчетливо виден нисходящий тренд, он, естественно, такой же и на другом. Речь идет о синхронных движениях.

При зеркальном отображении графиков это тоже заметно. В качестве примера рассмотрим движение EUR/AUD и AUD/CHF.

Зеркальные валютные пары Форекс взаимодействуют по принципу корреляции — взаимозависимости. Этот принцип очень важен для трейдинга, и он был впервые выявлен и использован опытными трейдерами давным-давно.

Корреляция – это взаимная связь между двумя финансовыми инструментами. И важным правилом является то, что любое изменение в одном инструменте влечет за собой изменение в другом.

Виды корреляции:

1. Отрицательный — когда цены на двух графиках движутся в противоположных направлениях (это зеркальные пары).
2. Положительный — когда котировки движутся синхронно.

Зная особенности взаимодействия пар друг с другом, трейдер может успешно использовать эти знания в торговле.

На каких лучше всего торговать

Размышляя о том, какими валютными парами выгоднее торговать, стоит учитывать множество факторов: знания, навыки и опыт торговли, личные предпочтения. Обычно новичкам советуют выбирать основные пары как наиболее популярные и понятные — для них создано множество стратегий, индикаторов и других инструментов, есть много теоретической информации, примеров торговли более опытными мастерами.

Наиболее популярными валютами для торговли на рынке (и парами, в которые они входят) являются доллар США, евро, австралийский и канадский доллары, японская иена, швейцарский франк, британский фунт. Евро/доллар считается самым ликвидным и предсказуемым инструментом; любая стратегия может быть реализована на графике.

Пример стратегии для торговли EURUSD:

Трендовые движения хорошо видны на графике EUR/USD, цены предсказуемы и работают с разными методами анализа. Разброс обычно небольшой. Возможна реализация новостной торговли по евро/доллару, так как курс зависит от событий в нескольких странах.

AUD/USD и NZD/USD хорошо подходят для долгосрочной торговли – новозеландская и австралийская валюты имеют низкую волатильность, цены меняются не очень резко, позиции можно оставить открытыми на выходные (конечно, помнить о гэпах).

GBP/USD также хорош для торговли, но здесь высокая волатильность, так как фунт часто пробивает уровни сопротивления/поддержки, пробои часто могут оказаться ложными.

Прежде чем приступить к работе с валютной парой, необходимо внимательно изучить всю информацию о ней. Многое может быть устаревшим – например, USD/CHF кое-где до сих пор числится как высокотехнологичный инструмент, но 15 января 2015 года все изменилось (в этот день Швейцарский национальный банк перестал удерживать курс франка и «позволил оно плавает»).

Товарные валюты

Так называются валютные пары государств, которые в основном получают прибыль от экспорта того или иного товара. Это могут быть драгоценные металлы (золото, серебро, платина), нефть, сахар и др. часто в эту группу входят валюты развивающихся стран. Так, например, на Мадагаскаре экспорт сырья составляет 90% от общей доли экспорта.

Пример стратегии для золота:

Самые важные товарные валюты в мире:

• Канадский доллар (CAD)
• Австралийский доллар (AUD)
• Новозеландский доллар (NZD)
• Бразильский реал (BRL)
• Норвежская крона (NOK)
• Чилийское песо (CLP)

При торговле товарными валютами трейдер обязательно в курсе того, что происходит в стране в плане импорта/экспорта, как меняются цены на сырье. Так, например, в 2014-2016 годах CAD (канадский доллар) дешевеет по отношению к доллару США USD.

Здесь работают вместе два фактора: доллар укрепляется по отношению ко всем мировым валютам, а нефть подешевела почти в 3 раза (именно нефть составляет основу экспорта Канады).

Неудивительно, что валюта ослабла – этим непременно воспользовались трейдеры, умеющие анализировать новости, рынки и тренды.

Лучшие пары для начинающих

Размышляя о том, какие валютные пары лучше всего подходят для новичков, стоит учитывать несколько аспектов проблемы.

Основные критерии выбора валютной пары:

• Ликвидность — это так называемая популярность валюты, на нее влияет соотношение спроса и предложения.
• Предсказуемость — желательно, чтобы будущие изменения цены можно было легко предсказать, все движения были понятны и обоснованы.
• Волатильность — интенсивность изменения цены за определенный период времени (диапазон, в котором цена может измениться).

Какие валютные пары выбрать для новичков:

• Все основные пары, кроме USD/CAD, плохо предсказуемы техническим анализом, подходят только для ночного скальпинга. Также не подходят USD/JPY (рискованный, часто преподносит сюрпризы вроде интервенций ЦБ и т.д.) и USD/CHF (слабая волатильность).
• Новичкам рекомендуется выбирать очень ликвидные пары с низкой волатильностью. Лучше сначала отдать предпочтение спокойным активам, которые хорошо анализируются. Как упоминалось выше, GBP/USD и EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD хороши.
• USD vs EUR — наименьший спред, хорошо предсказуемый техническим анализом, не очень волатильный, не связан с серьезным риском. Немаловажно и то, что в сети много информации об этой валютной паре, много инструментов (стратегии на нашем сайте, индикаторы и так далее).
• USD с GBP — высокая волатильность (и более высокие уровни прибыли/риска), по паре много информации, более-менее четко прогнозируется.
• USD/JPY – низкие спреды, устойчивые тренды.
• Новичкам рекомендуется выбирать валютные пары со спредом в диапазоне 0-3. Если больше 6 пунктов, то сделка будет очень дорогая со значительными убытками.

Но стоит помнить, что не у всех брокеров одинаковый преф, и лучше выбирать брокера из нашего РЕЙТИНГА, где уже указаны торговые условия.
Экзотические пары лучше не выбирать — они плохо анализируются. На первых порах новичку лучше торговать одним активом, не распыляя внимание на несколько одновременно. Как только вам удастся торговать одной из основных пар, вы можете по желанию переключиться на кросс-курсы или добавить еще один актив.

По мере накопления опыта трейдер может попробовать фьючерсы на валютные пары. Фьючерсные контракты — это инструменты фондового рынка, позволяющие заключать сделки с базовыми активами (валютами), но по заранее установленной цене и в определенное время.

У фьючерсов есть свои преимущества – безопасность работы, прозрачность, возможность оценить размер открытых позиций, объем торгов и хеджирование риска, отсутствие манипуляций с ценой.

Как выбрать валютную пару для торговли?

При выборе актива, особенно для новичка, учитываются одновременно несколько факторов:

•  Волатильность актива. Более активные пары следует выбирать трейдерам, у которых есть стратегии, рассчитанные на резкие колебания цены. Большинство участников торгового процесса предпочитают спокойные активы, при работе с которыми меньше шансов быстрой потери депозита.
•  Время максимальной активности. Одна и та же валютная пара может вести себя по-разному в зависимости от торговой сессии. Если трейдер живет в Европе и работает днем, ему лучше выбирать активы, имеющие максимальную волатильность во время европейской и американской торговых сессий. Если он «сова», то может выбирать валютные пары, активные в азиатской торговле.
•  Возможность анализа движения котировок. Трейдер должен знать особенности валют, составляющих пару, понимать процессы, влияющие на направление движения стоимости актива.
•  Значение спреда. Это особенно важное условие при выборе ресурса для скальперов и пипсовщиков.

Читайте также: Делистинг: что это за процесс?

Какие пары лучше торговать?

Вы должны выбрать тот актив, который полностью понятен трейдеру. Он должен знать все особенности валют, входящих в пару, понимать принцип движения цены и знать факторы, влияющие на курс.

Кроме того, трейдер должен уметь анализировать выбранную пару. При выборе учитывается волатильность актива и размер спреда, взимаемого брокером при заключении договора по данной валютной паре.

Новичкам лучше всего начинать с торговли большими парами. Научившись зарабатывать на этих активах, можно переходить на USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, при торговле нужно учитывать множество экономических показателей.

Когда торговля этими активами начнет приносить систематическую прибыль, можно переходить на работу с кросс-парами.

В среднем это займет 1-2 года. Только с приобретением солидного опыта можно переходить к торговле экзотическими товарами, нефтепродуктами и драгоценными металлами. При этом рекомендуется не торговать более 1-3 парами валют.

Волатильность валютной пары

Волатильность – это диапазон, в котором стоимость валютной пары может измениться за определенный период времени. Так, за один день одна пара может изменить стоимость в пределах 1-2 долларов США (112 утром и 114 вечером, грубо говоря), другая — со всеми 150 (утром стоит 250, вечером 400).)). Изменение амплитуды колебаний стоимости актива является мерой риска и прибыли.

Волатильность бывает низкой и высокой. Чем выше волатильность на графике, тем выше прибыльность торговли в краткосрочной перспективе, но пропорционально возрастает и риск. Низкий уровень волатильности и разброс цен подразумевает меньшую, то есть уровень риска снижается, но тоже прибыль, как правило.

Волатильность измеряется в разные промежутки времени. Таким образом, дневную волатильность можно измерить, просто найдя расстояние между минимальной и максимальной ценой на дневном графике. Индикатор может меняться в течение торгового часа или сессии; это фрактальное значение. Обычно учитывают волатильность предыдущих N свечей.

Например, для расчета средней волатильности за предыдущие 10 дней достаточно взять последние 10 свечей на дневном графике, сложить их и разделить на 10.

Индикатор волатильности зависит от многих факторов — торговой сессии, количества сделок на рынке, общего состояния экономики, игроков, валюты, спекуляций и т д. Он измеряется в пунктах и ​​процентах (часто используется для волатильности акций).

использовать знания о волатильности в трейдинге очень просто — индикатор позволяет прогнозировать изменение цен валют и входить в рынок. Итак, зная, что волатильность валютной пары составляет около 100 пунктов в сутки, нет смысла входить в рынок по тренду, если изменение цены уже перешагнуло 80 пунктов – скорее всего, осталось еще 20 пунктов.

И обратная ситуация: зная, что за неделю пара проходит 200 пунктов, стоит входить в рынок в тот момент, когда она прошла всего 25 пунктов — скорее всего, потенциал движения еще велик. Волатильность может варьироваться, но, как правило, незначительно для конкретных торговых инструментов.

Также полезным может быть индикатор силы валютной пары, который показывает «силу» валюты в текущем тренде. Он может оказать большую помощь в сочетании с другими валютными инструментами.

Узнаем о валютных парах всё

Для начала желательно выбрать для торговли 1-2 валютные пары, и постепенно увеличивать количество инструментов. Если вы спекулируете на среднесрочной или долгосрочной перспективе, вам не составит труда увидеть несколько пар одновременно.

Вы должны знать все о выбранном финансовом инструменте. Каким странам принадлежат валюты в паре, от каких фундаментальных факторов они в большей или меньшей степени зависят, насколько они подходят для технического анализа. В процессе постоянной торговли вы узнаете, любит ли выбранный инструмент преподносить сюрпризы, делать спонтанные ценовые скачки.

Кстати, валютные пары хоть и торгуются круглосуточно, но и ложатся спать — в разное время ценовые движения разных инструментов неодинаковы по интенсивности.

На Форекс влияют биржи, которые в разных странах не открываются и не закрываются одновременно. По периодам их работы выделяют торговые сессии.

Вот названия сессий, их временные интервалы в Москве и наиболее интенсивно торгуемые валюты в каждый период. Биржи расположены в разных городах, города находятся в разных часовых поясах. Поэтому сеансы начинаются и заканчиваются не в определенное время, а в течение часа.

Во время американской сессии валютные пары интенсивно колеблются с долларом США, во время азиатской сессии – с японской иеной и так далее.

Крупные государства в мировой экономике — это как соседи по многоквартирному дому. Одна страна так или иначе влияет на другую.

Если вы вечером ложитесь спать, а у соседей сверху вечеринка, вы вряд ли сможете закрыть глаза. Аналогичная ситуация и на финансовом рынке. Когда начинается азиатская сессия, и трейдеры спекулируют на японской иене, евродоллар не может спать спокойно и также реагирует ростом цен.

О нюансах этого типа мы поговорим в отдельной статье «Торговые сессии на Форекс”.

Мы вернемся к теме. Особенно важно знать значения спреда и обмена валютной пары, а также текущую волатильность. Данные по спредам и свопам указаны на сайте брокерской фирмы, в Альпари раздел называется «Спецификации контрактов».

Ищите информацию только на сайте вашего брокера, так как значения спреда и обмена у разных компаний разные.

Волатильность – это амплитуда ценовых колебаний. Измерение дневной волатильности означает определение расстояния между максимальной и минимальной ценой финансового инструмента в течение дня.

Цена финансового инструмента подобна пешему паломнику. Каждый день пеший человек проходит разное расстояние, но молодой пешеход всегда в среднем преодолевает большее расстояние, чем пожилой.

При этом средняя скорость также является переменной величиной. Температура воздуха, состояние дороги, общее самочувствие человека будут ее либо повышать, либо понижать.

Аналогично и в наборе инструментов форекс-трейдера: есть высоковолатильные и низковолатильные пары. Первые полны сил и способны преодолевать большие расстояния, вторые передвигаются медленно и никуда не торопятся.

Учимся определять волатильность

Заходим в торговый терминал Metatrader и открываем график любой валютной пары. Я беру EUR/CHF — курс евро, выраженный в швейцарских франках.

Для расчета волатильности сначала выберите нужный временной интервал. Допустим, мы хотим собрать данные для дневного таймфрейма. Схема выглядит так.

Перейдем к расчетам. Есть два способа — простой и сложный. Возьмем каждую.

Сложный способ расчёта волатильности

Каждая свеча на графике на таймфрейме D1 отражает колебания цены в течение дня. Из статьи «Как начать торговать на Форексе» вы помните, что цены открытия и закрытия свечей — это цены в начале и конце торгового дня, максимум и минимум — максимальное и минимальное значения цены.

Нам нужны Hi и Low. Неважно, какое расстояние между стопами сделал финансовый инструмент, важен его запас прочности — сколько всего он сбился с пути. Поэтому мы измеряем расстояние между максимальным и минимальным значениями цены.

Делается это либо на глаз с помощью перекрестия, либо методом точных расчетов.

Чтобы использовать перекрестие, нажмите CTRL + F или колесико мыши. Увеличьте график, измерьте расстояние от одной тени до другой.

1902 мини-пипса или 190,2 пипса. Первое значение — с пятым знаком, второе — с четвертым. Какой из них вы используете, не имеет значения. Записываем полученное значение.

Теперь метод точных расчетов. Наведите курсор на свечу, чтобы выделить данные. Вычтите низкое значение из высокого значения.

1,14481 — 1,12600 = 0,01881. Убираем все символы после запятой, получаем 1881 минипипс — это расстояние, которое прошел финансовый инструмент EUR/CHF 9 августа 2017 года. С перекрестием мы получили значение 1902 — на 11 минипипсов больше — не критично.

Если вы не знаете, как получить данные, которые мы использовали, из свечей, либо прочитайте статью выше, либо посмотрите видео.

Отмеряем сеткой вторую свечу — 618 мини пипсов.

Третий — 589.

Допустим, нас интересует волатильность за 3 дня. Сложите все полученные значения: 1 881 + 618 + 589 = 3 088 минипипсов. Находим среднее арифметическое — делим сумму на 3: 3,088/3 = 1029, (3) минипипса — получаем реальную волатильность.

Как отследить изменение? Заведите блокнот, вносите в него ежедневно новые значения цен и средние значения.

Начнем с того, что ваш список будет выглядеть так.

В течение суток вы будете вводить новые данные. Свеча на графике еще формируется, день еще не закончился, но для примера возьмем значения. Пройденное расстояние составляет 244 балла.

Из последней суммы вычитаем 618, потому что этот день уже вышел, он нас не интересует. Получается 2 470. Прибавляем пройденное ценой расстояние за сегодня, то есть 244 пункта. Итого — 2714. Делим на 3, получаем 904,7.

Сколько дней учитывать при расчете фактической волатильности зависит от вашей торговой стратегии, подходы трейдеров на этот счет различаются.

В дальнейшем мы познакомимся с индикаторными методами анализа; там тоже нет панацеи. Индикатор скользящей средней будет давать разные значения в зависимости от количества анализируемых дней.

Это на 14 дней.

Вот за 140.

Чем больше тенденций мы хотим зафиксировать, тем больше дней мы анализируем.

Какой период брать при расчете волатильности? Давайте разберем тот простой метод счета, которому меня научили, а потом ответим на этот вопрос.

Простой способ подсчёта волатильности

откройте часовой график для выбранного финансового инструмента. Щелкните правой кнопкой мыши «Свойства», перейдите в «Общие», установите флажок «Показать разделитель точек».

Теперь на карте есть знаки препинания. Если мы измерим расстояние между ними, то получим загадочное число 24.

Первое значение, отображаемое сеткой, — это количество свечей в измеренном интервале. 24 свечи, каждая из которых отражает колебания в течение 1 часа. Это означает, что между периодами укладывается один день — торговый день Форекс. Валютный рынок торгуется круглосуточно.

Утомительно измерять расстояние между максимумом и минимумом для каждой свечи на дневном таймфрейме. Легче связать максимальную и минимальную цены за один и тот же период.

Сверхточные расчеты не нужны, меряем на глаз. Экран выше набрал 1886 баллов. Разверните терминал на весь экран и измерьте волатильность всех периодов, которые подходят полностью, у меня подходят периоды 13 — 14. Я научился торговать на исторических уровнях, по моей стратегии для правильного спреда нужны были данные о волатильности, 13-14 дней достаточно.

Все рассмотрели этот вопрос. Если что-то непонятно — пишите в комментариях, объясню. Разбирать уровни будем в графическом анализе.

Сессии валютного рынка

Валютный рынок Форекс работает круглосуточно, поэтому у трейдеров есть возможность совершать сделки круглосуточно. Но трейдинг не всегда эффективен.

Лучшее время для торговли той или иной валютной парой – это время, когда этот актив торгуется большим количеством участников и в серьезных объемах. Когда рынок спокоен, позиции открывать нельзя.

Работа с торговыми сессиями (время московское):

• Нью-Йорк – с 15:00 до 24:00
• Токио – с 2.00 до 11.00
• Сидней — с 10:00 до 19:00
• Нью-Йорк и Лондон (когда время совпадает) — с 15:00 до 19:00
• Токио и Сидней — с полуночи до 8 утра
• Токио и Лондон — 10.00-11.00

Торговля наиболее эффективна, когда работают сессии, соответствующие валютной паре. Так, например, наиболее эффективной будет торговля GBP/USD и EUR/USD во время лондонской сессии и в первые часы американской (когда работают оба рынка).

Заработок на корреляции пар

Корреляция – это определенная статистическая связь между двумя валютными парами. То есть инструменты могут быть зависимы друг от друга и их цены движутся синхронно (прямая, положительная корреляция) или зеркально (обратная, отрицательная корреляция, примеры мы уже приводили выше).

Здесь стоит вспомнить термин «зеркальные валютные пары Форекс» — это пары, стоимость которых движется в обратном отношении (часто даже графики похожи, но как в зеркальном отображении). Прямая связь – это когда пары двигаются почти одинаково, иногда с небольшим запаздыванием.

Корреляционный момент в торговле на рынке Форекс можно использовать для эффективной торговли, особенно при работе с несколькими активами. Коэффициент корреляции обозначается цифрами от -1 до +1. Диапазон от -1 до 0 — зеркальная корреляция, от 0 до +1 — прямая корреляция. Чем ближе коэффициент к нулю, тем ниже коэффициент и тем более зависим случай.
Для анализа часто выбирают более длительные расчетные периоды – для определения коэффициента нужно использовать не менее 100 баров. Дневные графики EUR/USD и GBP/USD, например, показывают прямую корреляцию – обычно эти трендовые валютные пары Форекс движутся в одном направлении и с одинаковой скоростью.

Что влияет на корреляцию:

• Регион выбранных активов — сравнение развития и структуры экономик государств, преобладание экспорта/импорта.
• Статусное положение валютных активов на общем рынке, спрос на иностранную валюту, объемы их торговли.
• Связь активов с фондовым/товарным рынком является здесь наиболее сильной корреляцией.

Фундаментальные факторы имеют свойство изменяться — следовательно, меняется соотношение (усиливается, ослабевает, меняет направление). Отношения постоянно отслеживаются с использованием данных как минимум за последние 3 месяца.
При торговле несколькими активами зеркальная корреляция часто используется в качестве трендового технического индикатора, что особенно актуально, когда одна пара опережает другую по времени. Затем вы можете использовать данные в качестве предупреждающего сигнала о будущих изменениях. Открывая сделку по активу, внимательно следят за зеркалом, и как только происходят изменения, используют информацию в своем анализе и принятии решений.

Зеркальная корреляция часто используется для хеджирования убыточных ордеров и снижения риска в ожидании коррекции тренда.

Но бывают ситуации, когда одна пара делает резкий скачок, а другая нет. Тогда речь идет о ложных прыжках, связанных с определенными событиями. Более надежные сигналы подаются на более старых временных интервалах.

Таким образом, прямого профита от корреляции валют нет, но информация, полученная при анализе соотношения между парами, может оказаться весьма полезной.