Стоп лосс и тейк профит что это и как использовать в торговле

Содержание
  1. Виды ордеров
  2. Где наметить Take Profit?
  3. Как определить состояние рыночной среды?
  4. Зоны интереса в диапазонах
  5. Зоны интереса трендов
  6. Установка Stop Loss при торговле по уровням поддержки/сопротивления
  7. Как выставлять тейк профит и стоп лосс: пошаговая инструкция
  8. Cтоп Лосс: что это и для чего он нужен и как правильно рассчитать величину SL
  9. Рекомендации по установке тейк профит
  10. Можно ли менять уровни ордеров?
  11. В чем польза и недостатки тейк профита?
  12. Ордер для выставления профит и его возможности
  13. Скользящий трейлинг стоп в Квике
  14. Правильный расчет
  15. Преимущества использования TP и SL
  16. Способы выставления стоп лосса
  17. На локальном минимуме при открытии длинной позиции
  18. На уровне сопротивления при открытии сделки на продажу
  19. На маркере параболика при открытии сделки на покупку
  20. Способы выставления профита
  21. На уровне поддержки
  22. Как раз в 5 увеличить прибыль с помощью плавающих стопов или приказа Trailing Stop?
  23. Рекомендуемые брокеры
  24. Кратко о трейлинг стопах
  25. Объем позиции
  26. Управление позицией
  27. Особенности ордеров популярных бирж
  28. Тейк профит на сегодня
  29. Психологические аспекты выставления стоп лоссов
  30. Открытие сделок только с маленьким стоп лоссом
  31. Стоп лосс «в уме»
  32. Где поставить Stop Loss?
  33. Постановка за очевидным уровнем с достаточным запасом
  34. Короткий стоп после первого импульса в сторону цели
  35. Невидимый стоп — частный случай

Виды ордеров

Все торговые приказы разделены на 2 большие группы:

  • рыночная — исполняется мгновенно;
  • отложенный — срабатывает при достижении ценой указанного уровня.

Рыночные ордера включают в себя следующие поручения брокеру:

  • Купить — купить выбранный актив на рынке;
  • Продать — продать актив на рынке.

Ордер исполняется по лучшей цене, доступной в книге заказов.

В торговле используются разные типы отложенных ордеров:

  • лимитный ордер — купить или продать инструмент при достижении ценой определенного уровня;
  • стоп-ордер — это ордер, который размещается для ограничения убытков или фиксации прибыли.

Типы стоп-приказов:

  • стоп рыночный ордер — при достижении установленной цены на биржу автоматически отправляется рыночный ордер на покупку или продажу;
  • лимитный ордер (тейк-профит и стоп-лимит по сделке) — при достижении установленной цены в рынок отправляется лимитный ордер на покупку или продажу;
  • Trailing Take Profit — трейлинг-стоп для установки прибыли.

Стоплосс-ордера можно использовать не только для закрытия существующей позиции, но и для входа в сделку.

Где наметить Take Profit?

Общие цели фиксации прибыли следующие:

  1. При восходящем тренде котировки имеют тенденцию тестировать или превышать максимум. В медвежьем — минимум. Тренд актуален до тех пор, пока развивается равномерно и заканчивается импульсивными качелями. Паттерн разворота начинается, когда котировки не могут достичь или удержать новый пик.
  2. В ассортименте — противоположная граница.
  3. С импульсом — ближайший сильный уровень. Окончание движения подтверждается уменьшением громкости.
  4. Пробив графическую фигуру — шаг, равный размеру рисунка — канал, высота флагштока.

Пример канала:

Канал

Пример тренда:

Тренд

Пример диапазона:

Диапазон

Пример импульса:

Импульс

Как определить состояние рыночной среды?

Криптографические активы условно делятся на тренды и диапазоны. Вам нужно начать с определения состояния рынка, прежде чем обозначать уровни стоп-лосса и целевые уровни тейк-профита. Выбор метода торговли зависит от диагноза.

Как определить природу монет? Вы должны смотреть на график криптовалютной пары месяцами, затем неделями и днями.

  1. Что вы читаете на графике?
  2. Есть ли постоянные максимальные / минимальные значения?
  3. Или порядок крайностей хаотичен?

Например, пара ETH / BTC, торгуемая на Binance на месячных графиках, показывает нескоординированные экстремумы, и только последняя последовательность 1-2-3-4 технически подпадает под определение медвежьего тренда.

Изображение диапазона складывалось в основном на недельных свечах.

Модель диапазона

И только дневной график показывает, что пара способна к краткосрочным трендам.

Краткосрочные тенденции

Следовательно, возможность накопления прибыли по инструменту с учетом диапазонов / коридоров связана не со временем, а с достижением целевых уровней. Тенденции здесь развиваются в течение часов / дней не до достижения исторических крайностей, а от / до границ интервала более высокого временного порядка.

В течение нескольких месяцев трейдер, который хочет накапливать прибыль от сделки в диапазоне, будет неоднократно видеть положительные и отрицательные позиции.

С инструментами, история которых показывает тенденции в неделях / месяцах, вы можете рассчитывать на накопление прибыли с течением времени.

Рекомендуется создать таблицу, как в примере ниже, описывающую природу криптовалютных пар. Легенда:

  1. M — раз в месяц.
  2. W — недельные периоды.
  3. D — дневные свечи.
Тренд Квартира
М W Д М W Д
BTC / USD BTC / USD BTC / USD
EOS / BTC EOS / BTC EOS / BTC
ADA / BTC ADA / BTC ADA / BTC
BCHABC / BTC BCHABC / BTC BCHABC / BTC
ETH / BTC ETH / BTC ETH / BTC
LTC / BTC LTC / BTC LTC / BTC
TRX / BTC TRX / BTC TRX / BTC
XRP / BTC XRP / BTC XRP / BTC

Если мы спустимся вниз по часовым интервалам, станет ясно, что инструменты, склонные к флету, на днях способны только на внутридневные тренды — на таймфреймах до 4H.

Следовательно, определяя предпочтения криптоактивов, можно избежать ошибок:

  1. Не применяйте трендовые стратегии к монетам, склонным к диапазону, и не планируйте тактику свинга для трендовых инструментов.
  2. Устанавливайте тейк-профит и стоп-лосс в правильных зонах интереса, в частности, устанавливайте целевые показатели прибыли в зависимости от характера конкретной криптовалюты.

Следовательно, крипто-инструмент, который обрабатывает тренды на следующий день / неделю, вероятно, достигнет новых исторических крайностей. Актив в канале / диапазоне начнет совершать колебания, откаты, двойные тесты и частые развороты.

Зоны интереса в диапазонах

Для полос интересующие области следующие:

  • сильные уровни и границы — поддержка и сопротивление;
  • круглые числа, например, для ETH / BTC — 0,04, 0,035, 0,03 и тому подобное;
  • коррекция 50-60% пульсовых колебаний.

Кроме того, есть правила, которые с большой вероятностью реализуются:

  • цена, оттолкнувшись от края канала и достигнув середины диапазона, скорее всего, уйдет к его противоположному краю;
  • котировки трижды тестируют границы диапазона перед тем, как совершить пробой;
  • как показывают тесты, уровни повышаются — линия, которую невозможно пробить 4-5 и более попытками, становится очень значительной;
  • пробой сильного уровня с подтверждением или хорошее закрытие за границей диапазона — сигнал к продолжению движения;
  • при сильных колебаниях за более высоким максимумом следует более низкий минимум и наоборот.

Области, представляющие интерес

Обычно хорошим закрытием считаются 3 дня. В криптовалютах сбои и консолидации развиваются быстро, иногда всего за день или 1-2 свечи другого периода времени.

Как правило, когда сделки находятся в диапазоне, тейк-профит устанавливается в области сильного уровня, стоп-лосс находится за локальными экстремумами консолидаций после первого импульса в направлении сделки или вне диапазона.

Зоны интереса трендов

  1. Восходящий / медвежий актив будет иметь тенденцию тестировать или превышать ближайший долгосрочный максимум / минимум — ежегодно, ежемесячно, если растущий — исторический.
  2. Шаг коррекции трендового движения составляет 50-60%, это цель тейк-профита (контртрендовая стратегия) или уровень стоп-лосса при входе в тренд на откате.
  3. Остановка тренда происходит, когда цена не смогла достичь нового экстремума, что выражается в точке двойного или тройного стопа, или когда новый шаг после отката был хуже предыдущего и формирует конфигурацию головы и плеч.
  4. Тренд останавливается на скромном диапазоне, темп рыночных колебаний практически не меняется. Следовательно, разворота от стопа ожидать не стоит.

Области интересов для трендов

Вы можете рассчитывать на разворот тренда после:

  1. Истощение сдвигается по мере того, как падающий объем соответствует новому экстремуму.
  2. Разворот также может формироваться как двойной тройной тест и тест «голова и плечи», но, в отличие от остановок отдыха, все происходит стильно — на глубоких колебаниях в среде повышенной волатильности.
  3. Особый случай — это единственная точка сочленения, которая появляется после ускоренного движения.

Зоны стоп-лосса — это локальные уровни максимума / минимума с верхней или нижней границей в несколько пунктов, обычно 5-7. Это те точки, которые с идентифицированным паттерном не должны нарушаться, иначе паттерн будет отменен.

Локальный экстремум на выбранном временном периоде должен быть подтвержден закрытием двух свечей.

Установка Stop Loss при торговле по уровням поддержки/сопротивления

Сразу начнем с того, что хотя существует такое понятие, как уровни поддержки / сопротивления, правильнее говорить не об уровнях, а об одноименных зонах. Чтобы лучше понять, о чем я говорю, взгляните на рисунок ниже.

Как выставить стоп-лосс
Установка стоп-лосса при торговле по уровням

Вам будет очень сложно найти такой рынок, уровень поддержки или сопротивления на котором он будет представлять конкретную фигуру, выше которой цена обязательно лопнет. В подавляющем большинстве случаев, когда дело касается уровней поддержки и сопротивления, трейдеры имеют в виду не столько уровни, сколько зоны. Как показано на изображении выше.

Как видите, цена определенно имела некоторую поддержку в период с 10 декабря по 10 января. Однако эта поддержка не ограничилась одним уровнем, например 0,8960 или 0,8930. Область поддержки разделена между двумя указанными уровнями.

Исходя из вышесказанного, перейдем конкретно к установке уровней Stop Loss. Взгляните еще раз на изображение выше. Показать два уровня:

  1. Установить Stop Loss при торговле на откате от уровня поддержки;
  2. Устанавливать Stop Loss при торговле на пробое уровня поддержки.

В первом случае расчет трейдера сводится к тому, что цена не сможет пробить уровень и отскочит от него (в данном случае — вверх). А во втором случае, наоборот, трейдер ожидает, что цена превысит этот уровень.

В обоих случаях ордера выставляются непосредственно за границей зоны поддержки (в первом случае внизу, во втором — вверху).

Рассмотренный здесь пример описывает, как выставлять ордера на торговлю в зависимости от уровня (зоны) поддержки. Но поймите, что вы должны действовать аналогично (только в зеркальном отображении) при торговле на уровне сопротивления.

Как выставлять тейк профит и стоп лосс: пошаговая инструкция

Ниже я подготовил для вас практическое руководство по использованию стоп-ордеров и фиксации прибыли в MetaTrader 4.

Всего существует три способа:

  • Сразу после открытия сделки.
  • Уже на текущую позицию путем редактирования.
  • Четко с помощью мыши на графике.

Кратко о каждом в отдельности.

Приказы при открытии сделки

Первый вариант выполняется следующим образом.

Шаг 1. Нажмите «Новый ордер» на панели инструментов MetaTrader вверху. Сочетание клавиш — F9.

Шаг 2. Вы должны открыть окно, подобное приведенному выше примеру. Установите стоп-лосс и тейк-профит в соответствующих полях.

Готовый. Теперь вы можете нажать «Продать» или «Купить», и сделка откроется со стопом и тейк.

Редактировать открытую позицию

Шаг 1. В этом случае у вас уже есть сделка, вам нужно найти ее в торговой панели и щелкнуть по ней правой кнопкой мыши.

Шаг 2. Вам необходимо выбрать «Редактировать или удалить заказ». В этом случае снова откроется окно, как в примере с новой сделкой, но оно немного другое.

Теперь остается только указать стоп и взять значения в обязательные поля. Удобно, что при редактировании вы можете делать это в пунктах, и вам не нужно рассчитывать точную цену. Наконец, нажмите «Изменить».

Самый простой способ — навести указатель мыши на график

Многие этого не знают, но есть еще более простой вариант — установить остановки и возобновления. Просто перейдите на график инструмента и щелкните левой кнопкой мыши на строке открытого ордера.

Следовательно, чтобы выставить тейк-профит, необходимо потянуть указатель в сторону профита и наоборот для стоп-лосса.

Cтоп Лосс: что это и для чего он нужен и как правильно рассчитать величину SL

В буквальном переводе с английского Stop Loss означает «стоп-лосс». Перед установкой стоп-лосса трейдер рассчитывает максимально возможный убыток по сделке и ограничивает его специальным приказом брокеру. Эти акции рекомендуются для краткосрочной торговли, внутридневной торговли и сделок с использованием заемных средств. Агрессивная торговля без стоп-ордеров приводит к увеличению убытков и, как следствие, к потере депозита.

Каждый трейдер самостоятельно определяет размер ордера для ограничения убытков в соответствии со своей системой управления рисками. Большинство экспертов рекомендуют устанавливать уровень риска на уровне 2-3% от торгового капитала.

Пример: депозит продавца составляет 500 тысяч рублей. Перед установкой стоп-лосса рассчитывается максимальный убыток за сделку. В этом случае при риске 2% это 10 тысяч рублей.

Если цена одного пункта для выбранного торгового объема составляет 500 рублей, трейдер должен разместить ордер на 20 пунктов ниже или выше уровня входа в позицию (10000: 500 = 20).

Если размер стоп-лосса не соответствует торговой системе, необходимо изменить объем лота. Например, если стратегия трейдера требует размещения ордера на 40 пунктов ниже или выше цены входа, лот следует уменьшить вдвое.

Рекомендации по установке тейк профит

Здесь нет жестких методов, важно следовать основному принципу, по которому рассчитываются стоп-лосс и тейк-профит. Однако есть пара нематематических моментов, которые важны при отсутствии постоянного контроля над торговым терминалом:

  • Сильные уровни поддержки / сопротивления и ключевые точки на графических моделях дают максимальную прибыль, но лучше всего закрыться немного ниже. Не забывайте, что их видят другие трейдеры и, самое главное, маркет-мейкеры с брокерами. И если цена не дойдет до расчетной точки на несколько пунктов с последующей глубокой коррекцией, большинство мелких игроков максимально приблизятся к нулю. А в худшем случае придется перейти в раздел по установке стоп-лосса.
  • Ознакомьтесь с правилами брокера по автоматическому закрытию тейк-профита. Возможно, потребуется не просто прикосновение, а подтверждение прорыва путем закрытия следующей свечи выше / ниже указанного уровня. Также следует учитывать размер спреда, если он большой, касание будет недостаточно гарантировано.

Стоп-лосс и тейк-профит лучше всего размещать на уровнях, где наблюдается перекрытие (слияние). Например, линии индикаторов Fibonacci, Pivot Point и Ichimoku расположены в одной, недалеко друг от друга. Чем их больше, тем больше вероятность того, что рынок будет, даже если на первый взгляд такая прибыль вряд ли возможна.

Нажмите кнопку, чтобы просмотреть пошаговое руководство по стоп-лоссу и тейк-профиту и освоить этот инструмент за несколько простых шагов. Узнать »

что означает стоп-лосс

Комбинация технических индикаторов, тейк-профит на первом уровне Фибоначчи.

Можно ли менять уровни ордеров?

Во время открытой позиции, наблюдая за развитием ситуации с активом, часто возникает вопрос, как установить стоп-лосс и тейк-профит на новый уровень. Делают это через терминал, но выполнять такие операции не рекомендуется. Причина — риск увеличения убытка при падении уровня Stop Loss в надежде на отскок торговой пары. Действительно, в этой операции есть высокая эмоциональная составляющая. Если трейдер движется в сторону цены Take Profit, это приводит к снижению прибыли, поэтому при торговле появляется большое количество низкодоходных операций, которые с большой долей вероятности не будут блокировать убыточные закрытия рынка.

На Форексе действует правило, согласно которому правильные значения не должны изменяться, поэтому важно правильно знать, как размещать заказы на правильном начальном уровне.

В чем польза и недостатки тейк профита?

В отличие от стоп-лоссов величина тейк-профита сводится к возможности вовремя зафиксировать прибыль. Бывают ситуации, в которых есть реакции. Очень яркий пример — свечи с длинным хвостом, их можно сформировать за секунды. Затем следует разворот рынка. Это особенно актуально для тех, кто торгует ложными пробоями. Аналогичный случай произошел недавно с золотом.

Как видите, возле свечи образовалась очень длинная тень, весь процесс занял несколько минут. Поскольку обмен был запланирован на несколько часов, буквально уходя от терминала поесть, вы бы уже потеряли шанс получить прибыль.

Тейк-профит также имеет недостаток, который похож на стоп-лосс. После того, как цена достигнет цели, она может еще долго идти в вашу пользу. Бывает, что можно было заработать в 5-10 раз больше, если бы не оформляли заказ. Но все это по-прежнему является психологической ловушкой, пытаясь начать беспорядочную торговлю.

Ордер для выставления профит и его возможности

Что такое тейк-профит, лучше всего видно по его названию. Этот ордер размещается на том уровне, на котором трейдер хочет выйти из рынка и получить прибыль в случае успеха событий.

Этот термин переводится с английского как «тейк-профит». Исполнение ордера определяет закрытие операции и выход с рынка. Такие ордера чаще всего выставляются в механических и полумеханических торговых системах.

Скользящий трейлинг стоп в Квике

В терминале быстрой торговли реализована функция выставления ордеров Trailing Take Profit и Trailing Stop Loss. В этом случае ордер автоматически перемещается вслед за ценой в пределах установленного пользователем диапазона.

Например, была куплена акция на 120 рублей, а заказ был выставлен на 0,5 рубля ниже. Если сделка пойдет вверх и актив вырастет до 125 руб., То заявка будет на уровне 124,5 руб. Если цены упадут на 0,5 рубля, ордер на арест будет исполнен. Прибыль составит 124,5 — 120 = 4,5 рубля на акцию.

Окончательные ордера особенно эффективны в случае повышенной волатильности, быстрого роста или падения рынка. В таких условиях довольно сложно вручную перемещать тейк-профит и стоп-лимиты.

С помощью приказа трейлинг-тейк-профит брокеру трейдер может корректировать риски, следуя за трендом. В случае резкого отката рынка ордер сработает автоматически, без таяния прибыли.

Но в терминале MetaTrader 4 также есть ордера, называемые трейлинг-стопами, которые работают по тому же принципу. Также это можно реализовать в самом терминале или с помощью советника форекс, вот пример:

Правильный расчет

Размер ордера для фиксации прибыли трейдер определяет самостоятельно в зависимости от своей торговой стратегии.

Специалисты рекомендуют устанавливать соотношение тейк-профита к стоп-лоссу в механических торговых системах в размере 1: 3 или 1: 4, то есть предполагаемая прибыль от сделки должна быть в 3-4 раза больше возможного убытка.

В дискретной торговле очень часто руководствуются техническим анализом (или даже графическим анализом), например, выставляют ордер за важным, минимальным и максимальным уровнями цены.

Пример одной из этих стратегий — Flag + ABC:

Преимущества использования TP и SL

К преимуществам использования стоп-приказов на бирже можно отнести следующие факторы:

  • четкий контроль возможных убытков и потенциальной прибыли на сделку;
  • устранение человеческого фактора в трейдинге;
  • автоматическое закрытие сделки при невозможности отследить онлайн-рынок;
  • широкие возможности использования TP и SL при проектировании торговых роботов;
  • соблюдение управления рисками при возникновении технических неполадок (блокировка торгового терминала, сбои в работе биржи, проблемы с подключением к Интернету);
  • повысить согласованность обменов;
  • возможность использовать бинарные опционы на рынке Forex, биржах, вне валютных рынков.

Но у торговли со стоп-ордерами есть и недостатки:

  1. Недобросовестные маркет-мейкеры или брокерские фирмы знают, где находятся стопки заказов, чтобы ограничить убытки, и специально «охотятся» за ними. Они могут вызвать прорыв важных уровней, чтобы убрать с рынка как можно больше игроков и забрать их деньги.
  2. При установке рыночного стоп-приказа возможны убытки от проскальзывания. Чем выше волатильность рынка, тем больше убытки трейдера.
  3. Если установлен лимитный стоп-ордер, нет никакой гарантии, что он сработает. Эта вероятность увеличивается при резком росте или падении рынка.

Способы выставления стоп лосса

Давайте рассмотрим примеры того, как работает стоп-лосс и как его установить.

На локальном минимуме при открытии длинной позиции

Согласно постулату технического анализа, вероятность продолжения восходящего тренда больше, чем разворота рынка. В такой ситуации задача трейдера — открыть позицию вблизи локального минимума с ожиданием дальнейшего роста. Желательно дождаться формирования разворотной модели и купить актив на рынке. Стоп-лосс располагается на несколько пунктов ниже локального экстремума. Точный расчет производится исходя из волатильности рынка.

Пример — стратегия форекс на 4 индикаторах

На уровне сопротивления при открытии сделки на продажу

Еще один классический метод размещения стоп-лосса — на уровне сопротивления или поддержки. Это может быть линия тренда или горизонтальная линия. Прежде чем выставлять стоп-лосс и тейк-профит при открытии короткой позиции, следует дождаться, пока цена достигнет уровня сопротивления, и начать разворот.

Пример: стратегия 10 пунктов для EURUSD ⇒

Стоп-приказ размещается на несколько пунктов выше сигнальной линии или локального максимума. Если используется линия тренда, стоп-лосс можно перемещать по ней, например, с каждой новой свечой.

На маркере параболика при открытии сделки на покупку

Parabolic SAR отлично подходит для торговли по рыночному тренду. Индикатор индикатора наносится на график выше или ниже цены в зависимости от направления тренда. Нетрудно догадаться, как правильно выставить стоп-лосс при открытии сделки на покупку. Ордер размещается на параболическом маркере или на несколько точек ниже него. При формировании каждой новой свечи ордер переносится вслед за индикатором.

Способы выставления профита

Рекомендуется выставлять тейк-профит в случаях, когда трейдер не постоянно находится у терминала.

На уровне поддержки

Ордер на фиксацию прибыли размещается на уровне поддержки или сопротивления так же, как и стоп-лосс. В зависимости от ситуации используется линия тренда или горизонтальная линия. Разница в том, что Take Profit лучше выставлять за несколько пунктов до уровня, а приказ на ограничение убытков фиксируется за линией. Таким образом, сделка будет закрыта, даже если цена просто не достигнет целевых значений.

Как раз в 5 увеличить прибыль с помощью плавающих стопов или приказа Trailing Stop?

Если вы уже пытались открывать сделки в торговом терминале и цена двигалась в вашем направлении, вы, вероятно, задавались вопросом: «А если я сейчас не закрою сделку, я не подтяну стоп-лосс, рынок изменится, и я вылечу с большой потерей? » Давайте рассмотрим эту проблему.

В большинстве случаев переместить уровни Stop и Profit невозможно. Это нарушение торгового плана. Вернуться к торговле по тренду — если бы я снизил уровень Stop Loss, я бы постоянно увлекался, потому что рынок не достиг цели и вернулся к верхней границе канала.

Следовательно, мораль заключается в том, чтобы открыть сделку, поставить Stop и подождать. Мы перемещаем их только в соответствии со стратегией, если она того требует.

Однако иногда на рынке возникают интересные ситуации: цены сильно растут или падают. Ваши сделки закрываются с преимуществом, но, судя по интенсивности трафика, вы можете получить еще несколько пунктов. Как быть?

Здесь нам на помощь приходит плавающий или скользящий стоп-лосс, его название на английском языке — Trailing Stop. В чем принцип? Трейлинг-стоп перемещает стоп-лосс, который следует за ценой. Это не означает, что Stop находится в постоянном движении, как и цена: движение происходит после изменения курса на определенное количество пунктов. Стоп идет вверх / вниз в зависимости от операции (Buy или Sell), ни в коем случае не возвращается.

Открываем торговый терминал, берем любую валютную пару, я буду использовать GBP / USD (британский фунт / доллар США). Например, открываем минутный график, анализ проводить не будем. Входим в рынок в любом направлении (выберу медвежье — Продавать).

Короткая сделка по паре GBP / USD

Сделка открылась, пока я делал скрин, цена уже резко упала, мы считаем, что она и дальше будет идти в том же направлении.

Местоположение отображается в терминале. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Трейлинг-стоп».

Настройка трейлинг-стопа

Уровни, указанные в точках (15, 20, 35, 50 и т.д.), Являются шагом трейлинг-стопа. Возьмем, к примеру, 15 баллов.

Как только цена упадет на 15 пунктов от цены открытия позиции, Stop Loss автоматически переместится на уровень безубыточности, то есть будет на уровне цены открытия сделки. Когда курс упадет на 17 пунктов, SL будет на два пункта ниже цены открытия, когда к 30 расстояние будет 15 пунктов и так далее.

У меня не было времени запечатлеть постепенное движение стопа, поэтому я предлагаю взглянуть на его и без того серьезное движение вниз.

Плавающий стоп-лосс

Стоп, который вы видите на экране, устанавливается автоматически, из-за скользящего стопа, я его не трогал. Рынок продолжает движение, стоп движется вслед за ценой. Смотрите, теперь еще больше денег защищено.

Автоматическое движение стоп-лосса

Ожидаемое завершение: рынок развернулся, позиция была закрыта на самом последнем уровне SL, как и ожидалось.

Сделка закрывается по Stop Loss с прибылью

В процессе знакомства с этим инструментом я задал себе ряд вопросов, на которые искал ответы. Делюсь с вами дополнительной и очень важной информацией.

Трейлинг-стоп работает только при включенном терминале, как и большинство советников по автоматической торговле. Как только терминал закрывается, автобусная остановка перестает двигаться.

Отсюда важный вывод. Перед включением трейлинг-стопа рекомендуется вручную установить стоп-лосс. В случае, если погаснет свет или возникнет другая форс-мажорная ситуация. Будет ли выданный охранный ордер как-то мешать работе поплавка? Нет, абсолютно нет. Если шаг скользящего стопа составляет 15 пунктов, после того, как цена будет превышена это расстояние, ваш стоп автоматически станет безубыточным.

Ручные стопы также необходимы, потому что плавающие стопы устанавливаются только тогда, когда сделка прибыльна. Если мы открыли длинную позицию и цена выросла, стопы успешно начнут двигаться за ней. Что, если рынок решит не расти? Если курс не увеличивается от цены открытия на количество пунктов, необходимых для установки Stop Loss, защитный ордер не выставляется. А если рынок рухнет в обратную сторону, защитного ордера не будет, вы потеряете очень большую сумму.

Если трейлинг стоп проработал какое-то время и переместил уровень SL, то при выключении терминала последний уровень «защиты» останется в рабочем состоянии. Если в ваше отсутствие цена упадет до него, сделка будет успешно закрыта, вы останетесь на положительной территории.

Если трейлинг-стоп установил SL, и вы хотите его удалить, вам необходимо отключить процесс трейлинга. Независимо от того, сколько раз вы нажимаете «Undo Stop Loss» (эта опция предоставляется, если вы щелкаете правой кнопкой мыши SL), он будет навязчиво возвращаться в исходное положение через секунду.

Приложение по использованию трейлинг-стопа. Это очень помогает не только тогда, когда они «превосходят ожидания рынка», но и при торговле на новостях. Во время пресс-релиза цены растут. Для успешных сделок лучше не устанавливать Take Profit, а использовать Trailing Stop для получения максимальной прибыли от движения.

Конечно, нужно ставить не расстояние в 15 пунктов от цены, а более серьезное, потому что рынок по-прежнему совершает откаты (уже не свечи, как обычно, а просто в процессе формирования свечи: резко растет , затем вниз на несколько пунктов, затем даже выше, чем раньше, и так далее).

Я так думаю, понял. Я постарался разобрать как можно больше деталей. Если у вас есть вопросы, к вашим услугам форма для комментариев к статье.

Рекомендуемые брокеры

Компания NPBFX (ОАО «Нефтепромбанк») оказывает брокерские услуги на FOREX с 1996 года

Лучший брокер для новичков, самые быстрые открытия и центовые счета.

Weltrade существует на рынке 13 лет и предоставляет брокерские услуги высокого качества .

Лучшие счета без центов и свопов, сервис для отслеживания успешных трейдеров. Хороший выбор!

Кратко о трейлинг стопах

Трейлинг-стоп нужно выделить в отдельную категорию (все интересное я здесь рассказал). Он позволяет автоматически перемещать стоп-лосс на определенное расстояние от цены, например 100 пунктов. Похожая ситуация:

  • трейдер выкупает USDJPY по 110,00, и цена поднялась в его пользу до 111,00;
  • хочет сохранить прибыль и ограничить риск, но считает, что цена еще долго будет расти;
  • чтобы максимизировать потенциал своей торговли, трейдер устанавливает трейлинг-стоп на расстоянии 50 пунктов;

Теперь, когда цена растет, стоп-лосс автоматически смещается за ней на указанное выше значение. Важно помнить, что этот инструмент работает, если у вас открыт терминал и компьютер включен.

Объем позиции

Рекомендуемые:

  1. Применяйте схемы с соотношением стоп-лосс / предполагаемый тейк-профит не менее 1: 1,5, но чем больше, тем лучше. Если вам удастся получить прибыль в 3-5 раз больше, чем риск, даже имея только 30% прибыльных сделок и 70% убыточных, трейдер будет зарабатывать, а его TS характеризуется как чрезвычайно стабильный.
  2. Уменьшайте / увеличивайте размер лота в зависимости от риска. Например, для TS должно быть не более 3% на сделку. При стоимости биткойна 10 тысяч долларов, между входом и остановкой по установленной схеме — 700 долларов, это 7% от депозита. Пусть депозит трейдера составляет 2 тысячи долларов, тогда формула расчета размера лота (2000×3%) / 7% = 857 долларов. Именно с этим максимальным лотом вы должны входить в сделку. Таким образом, при соблюдении стопа он составит 7% от лота, но 3% от всего депозита и правила TS будут соблюдаться.
  3. Планируйте стоп-лосс от 1 до 5% от депозита. Точная цифра зависит от тестирования на истории и серии последовательных проигрышей.
  4. Входите целым лотом, размером по СТ, без усреднения. Выйти — частями, по достижении целевых уровней.
  5. Установите большой стоп-лосс в случае тренда, если вы не собираетесь отказываться от инвестиций при каждом откате, поскольку корректировки на часах чередуются с корректировками в течение дней и недель.
  6. Чтобы поставить стоп рядом с текущими котировками в случае возникновения импульса, чем быстрее импульс развивается, тем ближе следует подходить к стопу — это делает сделку прибыльной, в отличие от отскока, в надежде на лучшие цены.
  7. При выборе классических схем торговли следует избегать криптовалют с небольшим объемом торгов: капитализация ряда активов невелика, а движение цен непредсказуемо.

Позиции

Управление позицией

Удивительно, но на некоторых биржах есть полный набор сделок, включая трейлинг или трейлинг-стопы, например BitMEX.

Другие, такие как Binance, имеют серию лимитных и стоп-лимитных ордеров для господ, которые действуют как стоп-ордера / ордера MT4.

А на популярной у россиян EXMO нет ни тейк-профита, ни стоп-лосса. Только лимитные и рыночные ордера.

Особенности ордеров популярных бирж

  1. Если лимитный ордер EXMO может действовать как тейк-профит, необходимо будет учитывать стоп-лосс для этой сделки, а ошибочные сделки следует закрывать вручную.
  2. Когда функционал криптовалютной биржи включает стоп-лосс или его аналог, трейдер перемещает ордер на безубыточность, а затем движется вслед за ценой. Например, на Binance есть лимитный ордер, который установлен для лучшей рыночной цены, и стоп-лимитный ордер для худшей рыночной цены. Следовательно, лимит используется как тейк-профит и лимит для входа, стоп-лимит как стоп-лосс, а также как отложенный стоп-ордер для входа в сделку.
  3. Трейлинг-стоп, как и на BitMEX, упрощает краткосрочную торговлю, он устанавливается на заранее определенном уровне по текущей цене, возвращаемой, например, на 50 пунктов. Он движется за ценой по мере движения котировок в направлении сделки. Он остается на месте, когда цена разворачивается. Очень полезно для отслеживания импульсов.

Для сопровождения покупки ставится трейлинг со знаком минус, так как он должен отставать от котировок на определенное количество пунктов. В продаже — как положительное число.

Установить порядок

Тейк профит на сегодня

Техника, при которой восстановление позиционируется не на ожидаемом уровне, а на следующем уровне. Позиция отслеживается и закрывается в логической зоне по сигналам завершения движения.

Но если котировки выйдут за целевую зону, они принесут еще 500, иногда 1000 пунктов. Как на фото, где биткойн во время продажи даже не заметил отметку в 10 тысяч долларов и остановился только на 9475.

Извлекать прибыль

Психологические аспекты выставления стоп лоссов

Трейдеры часто воспринимают закрытие сделки со стоп-лоссом как личное поражение. Даже если SL был установлен правильно, убыток оказался относительно небольшим, а стоп был защищен от гораздо больших убытков (т.е он достиг своего предназначения), трейдер все равно может расстроиться и при закрытии нескольких сделок подряд, даже впадая в небольшую депрессию и теряя веру в свою ТС, а также в рынок в целом.

Недовольство, вызванное корректировкой убытков, с одной стороны, вполне объяснимо. С другой стороны, эмоции не должны мешать торговле. Профессиональный трейдер должен воспринимать стоп-лосс как совершенно нормальное явление, такое же системное действие, как открытие отложенного ордера или получение прибыли. Однако желаемое восприятие необходимо изменить.

Открытие сделок только с маленьким стоп лоссом

Эта мера особенно эффективна для новичков. Это простой прием, который позволит вам привыкнуть к выходу из рынка по стопам и действовать медленно, так как потери будут минимальными и вполне приемлемыми.

При этом не следует искусственно занижать стоп-лосс. Все параметры ордеров должны быть настроены строго по ТС, однако те сделки, где стоп-лосс будет выше психологически приемлемого уровня, следует игнорировать.

Например, если вы получаете сигнал на открытие сделки, но расстояние от потенциальной точки открытия сделки до уровня составляет около 40 пунктов (а SL необходимо установить еще больше), это слишком большие числа для внутридневная торговля, а от сделки лучше воздержаться. В то же время не исключено, что через некоторое время цена развернется, и в том же направлении будет сгенерирован другой сигнал с гораздо меньшим стоп-лоссом. Именно это произошло 13 февраля на USDCHF, где была открыта сделка со стоп-лоссом в 17 пунктов — вполне приемлемо даже для новичка.

Чтобы частое срабатывание небольшого стоп-лосса окупалось в долгосрочной перспективе, необходимо рассчитывать сделку так, чтобы потенциальная прибыль была как минимум в 3 раза выше возможного убытка.

Стоп лосс «в уме»

Некоторые трейдеры отказываются устанавливать стоп-лосс в терминале, утверждая, что они уже установили его «в уме» и лично проверяют сделку. Если цена пойдет в неправильном направлении, они автоматически закроют позицию, когда сочтут нужным.

Даже если опустить вероятность технических сбоев и возможных проблем с интернетом, что не позволит вовремя закрыть сделку, настоящей проблемой в этом случае могут быть те же эмоции. Если при торговле центовыми счетами трейдеры могут легко оставаться неподвижными, тогда, когда начинаются реальные денежные убытки, иногда рука просто не поднимается, чтобы исправить убыток, когда система требует этого. В результате трейдер продолжает ждать и надеяться, что потеря 1-2% депозита превратится в 10-12, а то и в 50 %.

Чтобы этого не происходило, стоп-лосс «в уме» всегда нужно продублировать в терминале.

Где поставить Stop Loss?

Зоны входа на рынок криптовалют: общие уровни, круглые числа, ретрейсменты 50-60%. С паттернами сложнее — паттерны формируются на всех парах криптовалют, но работают только на монетах с наивысшей капитализацией:

  • Биткойн и Кардано;
  • Ethereum и Litecoin;
  • Ripple, Tron и EOS;
  • Биткойн наличные.

Торговля альткойнами с низким объемом торгов сопровождается громким рыночным шумом, разрушающим классические паттерны.

BTS-BTC

Для любой схемы входа необходимо определить точку риска, при которой прогноз опровергается. Обычно такой точкой служит местный экстрим.

Но при работе с криптовалютами следует понимать, что капитализация монет даже из ТОП-10 по сравнению с фиатными рынками невелика и позволяет крупным игрокам перемещать цены и останавливать стопы в популярных позициях, так как там есть целые группы стопов заказы.

Чтобы избежать частых потерь, есть два выхода:

Постановка за очевидным уровнем с достаточным запасом

Преимущество: заказ активируется редко.

Минус: размер потенциального риска редко будет меньше размера целевой прибыли, что означает нестабильность торговой системы.

Stop Loss за пределами очевидного уровня

Короткий стоп после первого импульса в сторону цели

Плюс: хорошее соотношение между потенциальным вознаграждением и риском. Импульс повторяется второй или третий раз, часто даже больше.

Минус: нужно научиться распознавать импульс и последующее закрепление.

Короткая остановка

Эта закономерность очевидна, когда это уже произошло. Во время обучения нужно ориентироваться только на конфигурацию + импульс консолидации.

Триггер на входе после импульса:

  • произошел прорыв в импульсе узкого и достаточно длинного канала продолжения или паттерна;
  • после импульса стоит стоп-консолидация;
  • появление консолидирующихся теней, например, будущих стоп-лоссов;
  • перед следующим шагом ассортимент свечей сокращается.

Уменьшение свечей — дело относительное. Иногда это воспринимается визуально как буквальное уменьшение диапазона. Иногда свечи бывают просто внутренними, т.е они прячутся в диапазоне первой-второй свечи стоп-фазы.

Свечи термоусадочные

Кроме того, вы можете подключить индикатор и ориентироваться, например, на дивергенцию, стремясь к разворотному импульсу. Ставьте MA 100, чтобы сразу понять приоритетный тренд. Или используйте другие индикаторы.

Невидимый стоп — частный случай

Невидимые ордера используются при работе с брокерами Forex. И стоп, и невидимый тейк-профит доступны в библиотеке MT4. Советник выставляет ордера, которые не отправляются на сервер, поэтому брокер их не видит и не может использовать манипуляции против конкретного трейдера.

Библиотека

Торговля с брокером Forex проблематична из-за больших спредов. Но у MT4 есть защитный плавающий стоп, выбор кредитного плеча, сотни советников и скриптов. Некоторые трейдеры привыкли к функционалу MT4 и предпочитают торговать криптовалютами на Forex.

Список брокеров криптовалюты Forex доступен на ru.investing.com.

инвестировать

Оцените статью
Блог об инвестициях